[小白屏蔽]世界悪意的聚集地 yes!汤姆`巴索的三倍止损测试

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お(ノ ̄0 ̄)ノや(o ̄ ・ ̄)oす(。_ _)。みZZzzzz….

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yes!汤姆`巴索的三倍止损测试

详情见<通往金融王国的自由之路>第250页.我读到这时对这个止损方法产生了兴趣,然后就想测试看看这种止损方法是否有效.书中所说的随机入市,我不知道该怎么往公式里写所以就用了一个"收盘涨幅在3.5%以上"代替.而且它没说怎么止盈(也许后面说了但是我没看到那里),所以我用了我常用的混沌交易止盈法.
从昨天开始写这公式,真是拼了老命了,还以为不会完成呢.真的这是我写过的最复杂的一个公式了

注:直接放进飞狐交易系统里就可


{ AC }
Y:=(HIGH+LOW)/2; 
AC:=MA(Y,5)-MA(Y,34)-MA(MA(Y,5)-MA(Y,34),5);
ACGreen:= IF(AC>REF( AC,1) ,AC,0 ),LINETHICK0,COLORRED;
ACRed:= IF(AC<REF( AC,1) ,AC,0 ),LINETHICK0,COLORGREEN;
ac1:=REF(AC,1);
buy1:=REF(AC,3)<REF(ac1,3) and REF(AC,2)<REF(ac1,2) and REF(AC,2)<REF(AC,3) and REF(AC,1)>REF(ac1,1) and AC>ac1 and COUNT(AC>0,4)=4 {ref(AC,3)>0 and ref(AC,1)>0 and ref(AC,2)>0 and AC>0};
buy2:=COUNT(AC<0,4)=4 and REF(AC,3)<REF(ac1,3) and COUNT(AC>ac1,3)=3;
buy3:=REF(AC,3)<REF(ac1,3) and REF(AC,2)<REF(ac1,2) and REF(AC,2)<REF(AC,3) and COUNT(AC>ac1,2)=2 and REF(AC,1)<0 and AC>0;
buy4:=REF(AC,4)<REF(ac1,4) and REF(AC,3)<REF(ac1,3) and REF(AC,3)<REF(AC,4) and COUNT(AC>ac1,3)=3 and REF(AC,1)<0 and AC>0;
s1:=REF(AC,3)>REF(ac1,3) and REF(AC,2)>REF(ac1,2) and REF(AC,2)>REF(AC,3) and REF(AC,1)<REF(ac1,1) and AC<ac1 and COUNT(AC<0,4)=4 {ref(AC,3)<0 and ref(AC,1)<0 and ref(AC,2)<0 and AC<0};
s2:=COUNT(AC>0,4)=4 and REF(AC,3)>REF(ac1,3) and COUNT(AC<ac1,3)=3;
s3:=REF(AC,3)>REF(ac1,3) and REF(AC,2)>REF(ac1,2) and REF(AC,2)>REF(AC,3) and COUNT(AC<ac1,2)=2 and REF(AC,1)>0 and AC<0;
s4:=REF(AC,4)>REF(ac1,4) and REF(AC,3)>REF(ac1,3) and REF(AC,3)>REF(AC,4) and COUNT(AC<ac1,3)=3 and REF(AC,1)>0 and AC<0;
{引入AC完毕}
{鳄鱼线}
var1:=(HIGH+LOW)/2;
唇:= SMA(var1,5,1),SHIFT3,COLORGREEN;
齿:= SMA(var1,8,1),SHIFT5,COLORRED;
颚:= SMA(var1,13,1),SHIFT8,COLORBLUE;
{引入鳄鱼线完毕}
当日涨跌幅:=(CLOSE-OPEN)/REF(CLOSE,1);
ENTERLONG:CROSS(当日涨跌幅,0.035),TFILTER;{多头买入} 
买入日期:=VALUEWHEN(ENTERLONG,BARPOS);
买入天数:=BARPOS-买入日期;
买入当天收盘价:=REF(CLOSE,买入天数);
买入当天最低价:=REF(LOW,买入天数);
买入昨日收盘价:=REF(CLOSE,买入天数+1);
平均波动MA:=MA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1),10);
买入当日MA:=VALUEWHEN(ENTERLONG,平均波动MA);
三倍MA波动:=买入当日MA*3;
止损位:=买入当天收盘价-买入当天收盘价*三倍MA波动;
AC止盈:= IF(LOW<VALUEWHEN(s1 OR s2 OR s3 OR s4 OR ENTERLONG,LOW),1,0);
鳄鱼线止盈:= IF(CLOSE<唇,1,0);
止损:= IF(CLOSE<买入当天最低价,1,0);
EXITLONG:CROSS(止损位,CLOSE) OR AC止盈 OR 鳄鱼线止盈 OR 止损,TFILTER;{多头卖出}
//ENTERSHORT: ,TFILTER; 卖出开仓/空头开仓 
//EXITSHORT: ,TFILTER; 买入平仓/空头平仓



关于测试结果,细的我懒得说,有心向上的人自会去多钻研.

这是所有上海A股自96年以来的

                              程式化交易测评报告
      测试品种数:             885
          净利润:   2284980736.00            净利润率:         258.48%
          总盈利:   7761073152.00              总亏损:  -5476092416.00
        交易次数:          133289                胜率:          35.16%
    年均交易次数:         8693.80   盈利/亏损交易次数:     46863/86426
    多头交易次数:          133289        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:           46863        空头盈利次数:               0
    最大单次盈利:     24202840.00        最大单次亏损:     -5001238.50
        平均盈利:       165611.95            平均亏损:       -63361.63
        平均利润:        58227.41   平均盈利/平均亏损:            2.61
最大连续盈利次数:              11    最大连续亏损次数:              25
  交易平均周期数:            3.02
盈利交易平均周期:            8.58    亏损交易平均周期:            2.79
        盈利系数:            0.17
    最大浮动盈利:     34449140.00        最大浮动亏损:     -6097243.00
          总投入:    884000000.00            有效投入:    882752384.00
        年回报率:           8.68%        年有效回报率:           8.69%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%
        总交易额: 507985723392.00              交易费:   2539927296.00
     交易费/利润:         111.157%
        测试时间: 1996/01/01 -- 2011/04/28  共 5596 天
      测试周期数:               0
        平均仓位:           0.00%            最大仓位:         100.00%
      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:      7787600.00
      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%
    最长空仓周期:             487        平均空仓周期:            0.00

------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 52.01%
信号数量: 136034 年均信号数量: 8872.84
五日获利概率: 47.41% 十日获利概率: 50.23%
二十日获利概率: 53.50% 目标周期获利概率: 53.50%


所有深圳A股
                              程式化交易测评报告
      测试品种数:             454
          净利润:   2154775040.00            净利润率:         476.72%
          总盈利:   6882566656.00              总亏损:  -4727791616.00
        交易次数:           85059                胜率:          35.61%
    年均交易次数:         5547.99   盈利/亏损交易次数:     30287/54772
    多头交易次数:           85059        空头交易次数:               0
    多头盈利次数:           30287        空头盈利次数:               0
    最大单次盈利:     42677784.00        最大单次亏损:    -11718939.00
        平均盈利:       227244.91            平均亏损:       -86317.67
        平均利润:        80915.21   平均盈利/平均亏损:            2.63
最大连续盈利次数:              11    最大连续亏损次数:              24
  交易平均周期数:            3.02
盈利交易平均周期:            8.49    亏损交易平均周期:            2.72
        盈利系数:            0.19
    最大浮动盈利:     57052172.00        最大浮动亏损:    -16238614.00
          总投入:    452000000.00            有效投入:    451914880.00
        年回报率:          12.11%        年有效回报率:          12.11%
简单买入持有回报:           0.00%    买入持有年回报率:           0.00%
        总交易额: 441784270848.00              交易费:   2208919040.00
     交易费/利润:         102.513%
        测试时间: 1996/01/01 -- 2011/04/28  共 5596 天
      测试周期数:               0
        平均仓位:           0.00%            最大仓位:         100.00%
      平均持仓量:            0.00          最大持仓量:     23364700.00
      空仓周期数:               0        空仓周期比例:           0.00%
    最长空仓周期:             623        平均空仓周期:            0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          52.21%
        信号数量:           86802        年均信号数量:         5661.67
    五日获利概率:          47.80%        十日获利概率:          50.60%
  二十日获利概率:          53.47%    目标周期获利概率:          53.47%



就是感慨止损的问题,假如把止损设为当日收盘价,那算出来结果盈利很少.但假如改为当日中间价,算出的盈利至少是上一个的5倍.也许是我笨还是什么吧,不能把需要设收盘价的改成收盘价,需要设触及价的改为触及价.编写公式的路还很长.......
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题目 : 炒股技巧
博客分类 : 股票投资理财

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补充,交易费率设错了,用的是默认的0.5%.我改成0.3%,又稍微优化了下买入条件后,深圳年回报率达到了17%
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S悪意SS悪意

Author:S悪意SS悪意
ペクスムルネッ サユイ
腹黑到纯黑的人
超SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
解剖小受是第一爱好
手吊在头顶+跪坐姿势,项圈连着铁链拴在地板上,眼睛用布蒙起来,口枷连着乳夹,把那里插上东西绑起来,再在后面给予刺激
小受边哭边沉浸在快感的样子实在太美了

无药可救:
不把世界上所有的同人图收集完就心神不宁
不把下载速度占到最大就心神不宁
不看完所有动画就心神不宁

里人格↓
兴趣:无
爱人:无
爱好:无
你所看到的一切都是假象
唯一让我肯睁两只眼去观赏的是世人的愚昧

喂,来加入吧
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